Vicky
2020-06-04 22:48紙質(zhì)版習(xí)題集錯(cuò)題6
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-06-05 16:48
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同學(xué)你好,注意表述:
TE is to calculate the standard deviation of the differences in the portfolio and the benchmark returns over time (N is the number of return periods measured):注意是差值的標(biāo)準(zhǔn)差,也就是求和:(差值-差值的均值)的平方
雖然公式是你寫的,但實(shí)際表達(dá)的意思如下圖。
期限錯(cuò)配雖然存在,但不是導(dǎo)致危機(jī)的必然原因,如果他的保證金很充足。期限錯(cuò)配自然也不是問題
