宋同學(xué)
2020-06-07 11:31老師 為什么期權(quán)沒(méi)到期 時(shí)間價(jià)值是正的，ov＞iv？如果時(shí)間價(jià)值是正的 那應(yīng)該iv+tv會(huì)大于ov呀？
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1個(gè)回答
Danyi助教
2020-06-08 09:16
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同學(xué)你好，
option value=intrinsic value+time value,當(dāng)time value大于零也就是正的時(shí)候，intrinsic value加上一個(gè)正數(shù)當(dāng)然大于intrinsic value自己本身。也就是option value大于intrinsic value。時(shí)間都是有價(jià)值的，在到期時(shí)時(shí)間價(jià)值為零，沒(méi)到期之前都是正數(shù)。
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