羅同學(xué)
2018-02-24 09:38習(xí)題77題,問題點跟上述兩題一樣,是對這幾種default probability運用的混淆,題中給出Annual default probabilities(ADR)要求Survival rate,按照課上對這兩種rate的定義以及運用公式,如圖中所寫的,是1式,應(yīng)該是已知ADR求出Cumulative default probability,而后通過累積違約概率再求出Survival rate。 而按照題中的算法,他是直接把題中的Annual default probabilities(ADR)當(dāng)做forward default probability計算了。習(xí)題的說法跟課上的說法哪個是正確的?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Galina助教
2018-02-24 15:40
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,你的做法是對的。這部分內(nèi)容是新教材修改了,習(xí)題集在教材修改前就印刷了的。按照基礎(chǔ)班的講義為準(zhǔn)就可以的。
