羅同學(xué)
2018-02-24 09:43習(xí)題集122題,只對(duì)第四個(gè)選項(xiàng)有疑問(wèn),第四個(gè)說(shuō)法(PD上升,EA下降)這不是Right way risk的原定義嗎?答案的說(shuō)法是因?yàn)镻D上升,EA下降導(dǎo)致總體風(fēng)險(xiǎn)不一定下降,但是按照課上的說(shuō)法,right way risk的定義就是PD上升,EA下降,沒(méi)有提及整體風(fēng)險(xiǎn)的上升下降問(wèn)題吧?
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-02-24 16:43
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rwr嚴(yán)格的定義是兩個(gè)條件:PD和exposure負(fù)相關(guān)且會(huì)reduce countryparty risk,如圖,原版書(shū)362頁(yè)。四選項(xiàng)沒(méi)有說(shuō)countryparty risk情況
