Joy
2018-02-24 15:29SS8 Risk budgeting 根據(jù)老師課件，圖片中的標(biāo)亮部分是Rp。 如果是這樣，等式兩邊分子是一樣的，那么optimal risk budgeting也可理解為MCTRi=MCTRj，對(duì)吧？ MCTRi和MCTRj，僅僅是衡量的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)量不一樣，但是不管是i還是j，每單位風(fēng)險(xiǎn)是excess return的貢獻(xiàn)是一樣的，對(duì)吧？
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1個(gè)回答
金程教育陳老師助教
2018-02-24 17:44
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其中，分子中的R為每類(lèi)資產(chǎn)類(lèi)別的預(yù)期收益率，不是整個(gè)組合的收益率。
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