欒同學(xué)
2020-06-15 19:31課上老師直接跳過 exchange rate,但課本上又沒看懂 from day0 - day1, exchange rate 上漲1%是怎么算出來的?有公式嗎?另外 pg18 where highlighted in yellow, 老師可以列一個 consistent 的式子嗎?因為 stock price equation, 視頻課老師和書上的算法是不一樣的
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1個回答
Adam助教
2020-06-16 14:42
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同學(xué)你好,這里是原版書數(shù)據(jù)給錯了
EX rate應(yīng)該是:1.2;1.212;1.215
后面的是對的。
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追問
老師不好意思,其實我是想問 從500-501天,1.25X1.01=1.2626,這個1.01是怎么算出來的
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追答
同學(xué)你好,
由于使用的是情景是day0-day1,因此0的exchange rate=1.2000;而1的exchange rate是1.212(書上這里是錯的,不是1.2012),二者的比值是1.212/1.2000=1.01
