成同學
2020-06-16 22:29老師 這個題 為什么0.94%要除2呢？0.94%不就是半年的利率麼？1.79不也是f （1-2）的利率麼 為什么也要除2呢？
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1個回答
Adam助教
2020-06-17 16:08
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同學你好，
這里的利率都是年利率。其中0.94%是期限為半年的零息債券的年利率
1.37%是期限為1年的零息債券的年利率，
1.82%是期限為1.5年的靈犀債券的年利率。
除以2是因為假定的所有的債券都是每半年復利一次。
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追問
老師我理解spot rate，我不理解的是forward rate ，比如：1.79% 指的不就是f（0.5-1）半年的遠期利率麼 ？這里除2是什么意思呢
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追答
同學你好，這個forward rate，也是年化的利率哦。
1.79%是期限為半年的年利率。
1.79%/2對應的是半年的利率水平哦
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