Bruce
2020-06-22 08:46請問(1,1)在garch中指的是什么呢?謝謝
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2020-06-22 17:35
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同學(xué)你好,
(1,1)表示的是:sigma n的平方是由最新的是1個u的平方觀察值和最新的1個方差率估計而得到的。
(p,q)表示的是:sigma n的平方是由最新的是p個u的平方觀察值和最新的q個方差率估計而得到的。
