Bruce
2020-06-22 23:55請問表4.4紅色問號處,為什么概率為0呢?謝謝
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2020-06-23 17:09
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同學你好,ccc在累計違約表中14對應的是53.37,,15對應的也是53.37.
說明14到15并未發(fā)生違約,也有可能是默寫特殊條款進行了保護了這一年,因此14和15的違約概率是一樣的。
而無條件違約概率是兩個累計違約的差。因此是0
