孟同學(xué)
2020-06-23 10:44已知甲乙兩個方案投資收益率的期望值分別為10%和12%，兩個方案都存在投資風(fēng)險，在比較甲乙兩方案風(fēng)險大小時應(yīng)使用的指標(biāo)是（ ）。 這題不理解，為什么不是標(biāo)準(zhǔn)差，而是變異系數(shù)呢。能否舉例說明
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1個回答
Linda助教
2020-06-28 09:26
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例如，A的期望收益為10%，風(fēng)險為8%，A的期望收益為12%，風(fēng)險為10%，此時選擇哪一個資產(chǎn)是最優(yōu)的，不好評價，變異系數(shù)是每單位收益需要承擔(dān)的風(fēng)險，可以直觀的評價方案的優(yōu)劣。
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