史同學(xué)
2020-06-24 11:17Bob的觀點為什么是錯的呀。沒懂
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2020-06-24 17:32
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同學(xué)你好,CML線用于資產(chǎn)配置(我的組合當(dāng)有有多少風(fēng)險資產(chǎn),有多少無風(fēng)險資產(chǎn));
而SML用于對每個資產(chǎn)進行定價:也就是承擔(dān)新通行風(fēng)險所要求的的回報:這是必要收益率
