王同學(xué)
2020-06-26 14:26老師好,相關(guān)性的波動率不應(yīng)該在經(jīng)濟(jì)低迷時是高的嗎?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Crystal助教
2020-06-28 19:26
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同學(xué)你好,這個其實是實證結(jié)論,這個部分的內(nèi)容在基礎(chǔ)班講義大概134頁左右,有一個表格,表格里面寫的是在normal的時候correlation volatility最大是84.4%,recession的時候是80.48%
