任同學(xué)
2020-07-01 23:30習(xí)題623:老師好，這個題，答案中spread的均值5%是怎么算的，還有var在計算的時候乘以的value為什么是23m？ 備注： 習(xí)題集的答案編號從619是錯的
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-07-02 17:19
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同學(xué)你好呀，買賣價差可以通過下面的公式計算出來，這個公式在流動性風(fēng)險的那個章節(jié)，對應(yīng)的，分子是賣價減去買價，也就是41-39=2，分母是中間價格，也就是（41+39）/2=40,所以spread就是2/40=5%
另外，這個題里面，總頭寸的價值是2million，答案的第一個式子里面的頭寸價值是23million，老師驗算過了，這個數(shù)字應(yīng)該改成2million才是對的
備注：非常感謝你的反饋，我們會在下一期的習(xí)題集中糾正錯誤的，影響你的正常學(xué)習(xí)，萬分抱歉……
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追問
老師，我知道spread的公式，但是這個spread計算出來以后就是公式里用到的均值嗎？
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追答
同學(xué)你好，一般情況下，spread的均值題目會告訴我們的，不需要我們?nèi)ビ嬎?，但是這道題，均值沒有告訴我們，就只能按照這個方法自己算了呀
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