張同學(xué)
2020-07-03 08:49老師，紙質(zhì)習(xí)題集473題中，答案解析中 ，Level 2a level 2b Level 3是考慮了分散化的效果呢還是沒考慮呢，沒看明白，謝謝，
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-07-03 17:14
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同學(xué)你好，這道題解析的意思是Basel II&III只考慮了單種風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)（within specific risk class）的分散作用，不如不同業(yè)務(wù)線的信用風(fēng)險(xiǎn)是有一定的分散效果的。但是沒有考慮到不同風(fēng)險(xiǎn)（diff risk classes）間的分散作用，不管是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等等，它們之間都不是相互獨(dú)立的，是有一定分散效果的，但是巴塞爾考慮風(fēng)險(xiǎn)資本金時(shí)，默認(rèn)他們的相關(guān)系數(shù)都是1，也就是銀行交的資本金會(huì)相對(duì)多一些。
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追問
老師，您好！ Level 2b Level2a，Level 3代表什么呢，在書上和教材上都沒看到這種概念，我能看懂冒號(hào)后面的內(nèi)容，不明白這種寫法對(duì)應(yīng)哪種概念，謝謝！
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追答
同學(xué)你好，level ii其實(shí)是指風(fēng)險(xiǎn)之間的分散效果，比如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)之間；level iii指的是不同主體之間的風(fēng)險(xiǎn)分散效果，比如一家跨國(guó)公司有很多子公司，這些子公司之間存在一定的風(fēng)險(xiǎn)分散化效果。這部分的知識(shí)點(diǎn)在考綱里已經(jīng)刪除了，所以不用太過擔(dān)心。
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