周同學(xué)
2020-07-11 10:36能講一下思路嗎，謝謝，還有具體解答
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2020-07-13 10:15
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同學(xué)你好，這道題問的是，在給定波動率和價(jià)格的情況下，求一個標(biāo)準(zhǔn)差的價(jià)格區(qū)間，所以考察的知識點(diǎn)是置信區(qū)間, x+/- z*sigma. 其中x=90，z=1（因?yàn)轭}干中說了one standard deviation），sigma就是波動率，但是題干中給的波動率是百分比，不能直接和標(biāo)價(jià)格相加減，所以要先轉(zhuǎn)換為價(jià)格，也就是90*405, 所以范圍為[90-0.4×90]至[90 0.4×90]，也就是54至126，范圍為72點(diǎn)。
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