Phyllis
2020-07-14 02:17請問老師,圖中實線的TSLe是什么意思?以及英文是term structure什么? 多謝~
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-07-15 16:46
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同學(xué)你好,預(yù)期流動性的期限結(jié)構(gòu)(The term structure of expected liquidity)TSLe。它是TSECCF和TSLGC的和。
累積預(yù)期現(xiàn)金流期限結(jié)構(gòu)(term structure of cumulated expected cash flows, TSECCF)是每個時間點的累積預(yù)期現(xiàn)金流的一組集合,衡量的是流動性的流入流出情況,
LGC的期限結(jié)構(gòu)是在基準(zhǔn)時刻t0,基于流動性來源,持續(xù)到tb為止的所有時刻ti能產(chǎn)生的一組現(xiàn)金流的集合,衡量的是流動性的生成情況
二者合在一起的TSLe,衡量的就是綜合的流動性變化情況
