任同學(xué)
2020-07-14 23:08老師好，這道題long call option為什么不是-50而是收入了50呢
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-07-15 17:25
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同學(xué)你好，這里我們計(jì)算的是杠桿，杠桿的分子表示的是資產(chǎn)，而這個(gè)投資者做了3筆交易，其中一筆交易是買入期權(quán)，那么這個(gè)買入的期權(quán)就形成了它的資產(chǎn)之一，我們應(yīng)該計(jì)入的是這個(gè)期權(quán)的價(jià)值，對(duì)應(yīng)的是50呀(#^.^#)
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