尹同學
2020-07-22 13:24optimal CAL線： 是從 Rf開始畫一條線，與EF 相交，其中最高的那個切點叫 opt CAL 也就是說 optimal CAL 是一個risk free asset 。這個切點叫optimal risky protfolio 為啥 沒有risk free asset ? 權重是0
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1個回答
Irene助教
2020-07-23 09:29
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同學你好
是的。你的理解是正確的。
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追問
我想問;為啥opt risky portfolio 沒有 risk free asset ？？ opt risky portfolio也在 opt CAL上啊。
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追答
同學你好
你說：因為權重為0，這句話是正確的。
optimal CAL線上的點都是通過optimal risky asset和risk free asset做組合，不斷調整配置在兩類資產(chǎn)中的權重得到的。只不過在optimal risky asset這個點上，無風險資產(chǎn)的權重恰好為0，自然說明沒有含有無風險資產(chǎn)啦。
同樣的道理，在Rf這個點（截距）上，說明在optimal risky asset中投資的權重為0，那么這個點上就不含有風險資產(chǎn)。
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