趙同學
2020-07-31 11:51你好, ppt 第44頁,可以說 repo rate = r = h = hair cut 嗎? 謝謝
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Cindy助教
2020-08-03 10:24
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同學你好,不可以哦,
repo rate = r,這個指的是回購的收益率,就是我們去投資回購這筆交易,這筆交易可以給我們產生的收益
haircut指的是折扣率,這個指的是,我們進行回購交易的時候,需要向對手方遞交一定的抵押品,比如我們遞交價值100塊的抵押品,實際上對手方只會給我提供95塊錢的資金,那么折扣率就是100*(1-5%)=95塊,這個折扣率是h
