Sue Su
2020-08-04 21:39請(qǐng)問(wèn)老師，為什么CML不可用于計(jì)算單一portfolio的收益呢？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-08-05 18:07
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這里的單個(gè)組合指的是風(fēng)險(xiǎn)組合。riskportfolio。
cml是由風(fēng)險(xiǎn)組合和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)構(gòu)成。用于資產(chǎn)配置
sml是用于對(duì)單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)進(jìn)行定價(jià)的。
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