阿同學(xué)
2020-08-05 18:06老師，在外匯hedge tools部分，老師提到當(dāng)有正roll yield更愿意去short本幣在forward rate premium時(shí)，但是在講IRP時(shí)，老師說的是short FC，不太理解這兩個(gè)概念
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2020-08-05 18:20
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同學(xué)你好
是哪個(gè)老師講解的，第幾個(gè)視頻的第幾分鐘，我去聽一下。我感覺老師不會(huì)這么說。
如果要對(duì)沖外匯風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)該short 外幣，而不是本幣，如果是short 本幣，那就相當(dāng)于long 外幣，這樣不就做多外匯敞口嘛，匯率風(fēng)險(xiǎn)就變大了。這就不能叫對(duì)沖了。
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