袁同學(xué)
2020-08-12 11:172014年真題的第D問(wèn)，在計(jì)算 implementation shortfall bps的公式為什么是答案中的這個(gè)，我記得有個(gè)地方的公式是implementation shortfall 金額/(購(gòu)買(mǎi)的數(shù)量*決策的價(jià)格)，implementation shortfall按照書(shū)中的公式也是需要加上管理費(fèi)用的，而答案也是沒(méi)有體現(xiàn)管理費(fèi)用的。所以下想問(wèn)下這個(gè)公式的來(lái)源？
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2020-08-12 18:13
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同學(xué)你好
這個(gè)題已經(jīng)刪除了，我們不要做了。
另外這個(gè)題讓算的是realized loss，而realized loss現(xiàn)在的考綱叫Execution cost，他是指成交價(jià)格與決策價(jià)格的差異。這里面是沒(méi)有交易傭金的。
你說(shuō)那個(gè)含交易成本的可能是總的執(zhí)行落差成本的百分比。
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