楊同學
2020-08-15 18:18這里的holding period就是investment horizon嗎?
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1個回答
Danyi助教
2020-08-17 10:43
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同學你好,
holding period這里指的是實際持有期限,麥考利久期就是一個持有期的概念。這里跟investment horizon投資期限有一定的差別。
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但這道題里,就是把holding period看成IH了。說在RI risk等于market risk的債券里,holding period=Mac. Duration
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是的,因為題干中說了offsets,所以duration gap=0,因此investment horizon=Mac. Duration
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主要想問一下這個名詞。。。是不是看到holding period,就等同于investment horizon
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是的,可以這么理解
