Lucia Yao
2020-08-16 14:27老師，為什么均值為spread5%？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Cindy助教
2020-08-17 10:40
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同學你好，這道題里，股票的bid 價格是39，offer價格是41，對應的，mid price就是(39+41)/2=40,那么spread根據公式就是(offer-bid)/mid price=(41-39)/40=5%.
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追問
謝謝老師！我知道spread是5%，但是不明白為什么均值用spread來代替？麻煩您再解答一下！
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追答
同學你好，不好意思，前面看錯你的問題了
這里咱們可以從兩個角度去理解，第一個角度，The stock is quoted bid $39.00, offer $41.00，根據買價和賣價，我們可以計算出一個平均價格，進而我們還可以求出買賣價差spread，這個spread就是一個均值的概念
第二個角度，投機取巧一點，如果題目spread的均值有給出的話，我們就用題目給的，如果題目不給的話，我們就只能用目前已經算好的spread了呀
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