羅同學
2018-03-06 17:13原版書第52-54頁，如圖紅筆所示，不是很理解figure 3-2&3-3所闡述type one error and type two error 的內(nèi)容。問題如下： 1.type 1的累計概率10.8%跟type 2的12.8%怎么來的？也就是53頁圖3數(shù)據(jù)怎么來的，按照經(jīng)驗得出的？還是通過什么方法計算的？ 2.figure 3-2與3-3，分界線NO=4怎么選出來的？figure 3-2均值為2.5，figure 3-3均值為7.5，想不懂。 3.figure 3-2,分界線4往右是type one error怎么看出來的？案例說exceptions超過一定數(shù)值說明模型本來就是錯的，為何不是type 2呢？同理figure 3。這個模塊是最不理解的，請老師詳細解釋一下。
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Wendy助教
2018-03-07 16:53
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同學你好。
首先說一下：回測，其實就類似一級學的假設檢驗。原本我是有一個計算VaR的模型的，現(xiàn)在我要做一個假設檢驗，檢驗一下我這個VaR模型到底好還是不好。
如果這個計算VaR的模型本身是好的，那我在做回測時，檢驗到這個模型是好的。那就沒犯任何錯誤。
如果這個計算VaR的模型本身是好的，那我在做回測時，檢驗到這個模型是不好的。相當于說原假設（原計算VaR的模型）是正確的，我卻拒絕了它（認為它不好）。這就犯了一類錯誤。
如果這個計算VaR的模型本身是不好的，那我在做回測時，檢驗到這個模型是不好的。那就沒犯任何錯誤。
如果這個計算VaR的模型本身是不好的，那我在做回測時，檢驗到這個模型是好的。那就沒犯任何錯誤。相當于說原假設（原計算VaR的模型）是錯誤的，我卻接受了它（認為它好）。這就犯了二類錯誤。
這個就是一類錯誤和二類錯誤。
1. type 1的累計概率10.8%跟type 2的12.8%怎么來的？也就是53頁圖3數(shù)據(jù)怎么來的，按照經(jīng)驗得出的？還是通過什么方法計算的？
這個53頁圖3是巴塞爾協(xié)議規(guī)定的，在回測中的數(shù)據(jù)，比如在99%的置信水平下，green區(qū)域（回測時exception出現(xiàn)0、1、2、3、4個），認為這個VaR模型，是正確的（因為平均來看，250個交易日，99%的置信水平，1%的顯著性水平，平均的exception是1%*250=2.5，0到4都是在均值2.5一定的范圍內(nèi)）。具體如圖
2.figure 3-2與3-3，分界線NO=4怎么選出來的？figure 3-2均值為2.5，figure 3-3均值為7.5，想不懂
4還處于green區(qū)域的最大值。是一個分界線。
figure 3-2均值為2.5=1%*250=2.5
figure 3-3均值為7.5=3%*250=7.5
3.figure 3-2,分界線4往右是type one error怎么看出來的？案例說exceptions超過一定數(shù)值說明模型本來就是錯的，為何不是type 2呢？同理figure 3。這個模塊是最不理解的，請老師詳細解釋一下。
這一問可以結(jié)合第一問。出現(xiàn)大于等于5個exceptions的累計概率是10.8%。也就相當于一個分為點。
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