溫同學(xué)
2020-08-20 17:03老師在上課講到期貨成本cost of carry=持有現(xiàn)貨的收益，這個和我們之前提到的公式，根據(jù)無套利原則，F(xiàn)P(期貨成本）=現(xiàn)貨成本=（機會成本）＋ CC-CB，有什么區(qū)別？
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1個回答
Evian, CFA助教
2020-08-20 17:21
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同學(xué)你好，
carry或者cost of carry指的是持有現(xiàn)貨的凈收益，其實是無套利原則公式中的一部分，用收益減去成本，F(xiàn)P=(So+PVCo-PVBo)(1+rf)^T，也就是公式的一部分(So+PVCo-PVBo)，變形為[So-(PVBo-PVCo)]，PVBo-PVCo就是net cost，如果是正的則是凈收益，如果是負的，就是凈成本。
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