fufu
2020-08-20 17:22老師之前有一道題,講5%VaR中5%是顯著性水平α,為什么這道題目里面5%又成了置信水平 1-α,對于這種5%VaR應該怎么判斷
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1個回答
Crystal助教
2020-08-21 10:50
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這里確實是和我們之前記憶的不一樣,之前只要是alpha都是表示顯著性水平,想要分辨比較簡單,因為只有在極值理論這里計算var值的時候這個alpha才表示的是置信水平,其他的情況這個alpha表示的都是顯著性水平。這個按照老師上課強調(diào)的來記憶。
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追問
老師那VaR前面的那個數(shù)字無論是5%這種小的數(shù)字還是95%這種大的數(shù)字都代表置信水平嗎
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追答
是的,在POT的方法中計算var值,這個公式中的alpha表示的就是置信水平。
