Logan
2020-08-22 08:14你好，請(qǐng)問(wèn)這道題為什么選B，C又錯(cuò)在哪里呢？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-08-22 16:30
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同學(xué)你好，
B forward rate是有利率期限結(jié)構(gòu)所決定的，未來(lái)利率水平是在即期利率水平的基礎(chǔ)之上，考慮未來(lái)這段時(shí)間的利率期限結(jié)構(gòu)，然后定出來(lái)的。B直譯是遠(yuǎn)期利率隱含在利率期限結(jié)構(gòu)中，這個(gè)描述是正確的。
C 中的零息債券和遠(yuǎn)期合約沒(méi)有特定的關(guān)系，即期利率和零息國(guó)債是有關(guān)系的。所以C并不是forward rate最優(yōu)描述。
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