阮同學
2020-08-23 12:3464題的這個C選項,Mc和Ms不是都是監(jiān)管層設定的呀 基礎班講義里提到Mc是自己回測的結果,Ms才是監(jiān)管層設定的 還有一個問題:答案解析里提到Mc factor是zero to 1,這個和最小值3搞混了我
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1個回答
Jenny助教
2020-08-25 16:40
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同學你好,因為backtest是監(jiān)管者做的(如果是銀行自己做,那么回測就沒有意義了,比如銀行可以篡改不利的數據結果等),換句話來說Mc是基于監(jiān)管者做的backtest的結果決定?;诨販y的結果,Mc還可以在3的基礎上加一個0到1的額外部分,這就是plus a factor of 0 to 1 的意思。
