蹦同學
2020-08-25 08:59這道題的解析是這么寫的：在一個擁有大量資產(chǎn)的多元化投資組合中，最相關的風險是系統(tǒng)性風險。單個資產(chǎn)的非系統(tǒng)性風險會相互抵消。 那不是應該選D的意思嗎 而且系統(tǒng)性風險應該去關注的啊 可以適當?shù)淖鯽sset allocation或者做長/空獲得更高的收益啊 謝謝
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1個回答
Cindy助教
2020-08-25 15:37
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同學你好，我們不用關心的是組合的總風險，因為在組合層面，整體的非系統(tǒng)性風險已經(jīng)沒有了，只剩下系統(tǒng)性風險了，而系統(tǒng)性風險是我們不可人為控制的，所以這個需要我們擔心
D選項說的是單個資產(chǎn)的風險，這是從單個資產(chǎn)的角度去說的，不是組合的層面，單個資產(chǎn)的風險我們還是可以看看的。
這道題問的是以下哪個選項是我們最不需要關心的，我們選一個最不合適的選項就可以啦， 因此還是C選項更合適些
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回復Cindy：但這題問的是“不是影響風險的因素”而非“最需要擔心的因素”，單個資產(chǎn)的波動性對組合的影響不應該最小嘛
