過同學(xué)
2020-08-25 15:52老師想確認一下,1) Vasicek model和CIR model里的k是常數(shù),但是model4的Black Karasinski model里的k(t)就不是常數(shù)了吧? 2) Vasicek model里的r和后面的r應(yīng)該是變量,是不是就是用r1,r2,... 來代表每個period的current interest rate?(是不是像下圖那樣,我拿Vasicek model舉例) 謝謝!
所屬:FRM Part II > 市場風險測量與管理 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Crystal助教
2020-08-26 15:19
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1.你的第一句話中的每一句話都是正確的。
2.你說的是對的。
