過(guò)同學(xué)
2020-08-25 17:50老師，請(qǐng)問(wèn)怎么從公式中看出來(lái)控制dt就可以讓binomial tree recombine？這里的mean reversion speed是不是看k(t)，因?yàn)閗（t）不能確定，所以沒(méi)辦法predict？然后，第一張圖里根據(jù)上面方框里的，沒(méi)太明白r1和r0的關(guān)系是怎么得到的呀？
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1個(gè)回答
Crystal助教
2020-08-26 15:42
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1.這個(gè)問(wèn)題你可以這樣理解，就是在model 4中所有的變動(dòng)，每一個(gè)參數(shù)都是和時(shí)間的變動(dòng)是有關(guān)系的。因?yàn)闀r(shí)間的不同參數(shù)的取值會(huì)不同。
2.是的
3.這里他只是寫(xiě)的比較直白，在之前的模型中，我們說(shuō)的都是dr是怎么回事，dr說(shuō)白了就是r1與r0之間的差值，比如說(shuō)dr=20%，那么r1=（1+20%）r0，這里他寫(xiě)的就是以連續(xù)復(fù)利的形式在進(jìn)行直接表示r0和r1之間的關(guān)系的。
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