甜同學(xué)
2020-08-25 23:21老師您好，第五點(diǎn)中的leverage ratio buffer算出來是加到原來的leverage ratio上嗎？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-08-26 11:49
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同學(xué)你好，是加在原來的基礎(chǔ)上，比如監(jiān)管者對(duì)GSIB原來設(shè)定的是2%，那么leverage ratio buffer是它的50%，這額外的2%*50%=1%就是加在2%的基礎(chǔ)上的， 但原來的基礎(chǔ)不叫l(wèi)everage ratio，而是risk-weighted higher-loss abosorvency requirements。這個(gè)例子在這個(gè)視頻里有講解到的。
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