李同學
2020-08-28 21:06第二個statement的話PD LGD EAD是銀行提供的,可是相關系數的計算公式不是要用外部監(jiān)管的么?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2020-08-31 17:06
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同學你好,目前這個科目里在用IRB advanced計算capital時用到的是這個基礎版本的公式,也就是沒有相關系數的版本,它也說明了公式里的三個變量都是由銀行提供,這也是原版書里的原話。
