過(guò)同學(xué)
2020-08-30 11:35老師，麻煩解釋一下： 我覺(jué)得A選項(xiàng)：internal models approach和internal model-based approach是同一個(gè)方法來(lái)測(cè)market risk吧，因?yàn)槲視?shū)上沒(méi)看到有A選項(xiàng)的這個(gè)方法（internal models approach）？ 還有，我覺(jué)得B選項(xiàng)也使用了VaR來(lái)測(cè)credit risk，為什么就不對(duì)呢？
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-08-31 17:52
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同學(xué)你好，internal models approach 和internal model-based approach針對(duì)的是不一樣的， internal model-based approach針對(duì)的是credit risk不是market risk。internal model-based approach主要用到的是PD, LGD, EAD這三個(gè)參數(shù)。
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