jiana
2020-08-30 13:11老師 您好,請解釋一下這題。謝謝
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1個回答
Irene助教
2020-08-31 13:02
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同學(xué)你好
因為CAPm的假設(shè)下,只會對系統(tǒng)性風(fēng)險做出收益率的補充,承擔(dān)非系統(tǒng)性風(fēng)險是不會賺到收益的。
所以為了賺到足夠的收益,我們必須要承擔(dān)“有意義”的風(fēng)險,也就是系統(tǒng)性風(fēng)險。
那么就應(yīng)該少投非系統(tǒng)性風(fēng)險比較高的資產(chǎn)。
