李同學(xué)
2020-09-01 19:17針對(duì)A選項(xiàng)，如果最大損失數(shù)據(jù)就是等于VaR值，那是否A選項(xiàng)就是錯(cuò)誤的
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-09-02 11:32
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同學(xué)你好，A選項(xiàng)，如果最大損失數(shù)據(jù)就是等于VaR值，那么此時(shí)VAR值就是和ES相等，根據(jù)二者計(jì)提的資本應(yīng)該是差不多的，不過，要是有這種情況出現(xiàn)的話，題目會(huì)有特殊說(shuō)明的，題目不說(shuō)的話，就是默認(rèn)還有超過VAR的損失數(shù)據(jù)哦
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