nikkie
2020-09-02 23:40老師 這道題為什么選B
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Jenny助教
2020-09-03 14:11
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同學你好，這是原版書中的原話。先了解一下有關的背景。交易對手信用風險的度量是一項復雜的工作，因為它涉及從多個系統(tǒng)收集數據；衡量潛在的數百萬筆交易的風險敞口（包括越來越大的百分比，顯示出可選項），交易時間跨度從一夜到三十年或更長時間。跟蹤側向和凈額安排；并對數千個交易對手的風險進行分類。這種復雜性帶來了與市場風險有關的不確定性挑戰(zhàn)（需要在交易對手級別以及多個和延長的持有期限內進行計算）和與信用風險相關的挑戰(zhàn)（機構可能沒有其他敞口的信用風險參數的估計）。此外，在公司對銀行范圍內的交易對手有全面了解之前，需要克服錯誤的風險，與操作風險相關的挑戰(zhàn)，保證金交易對手和非保證金交易對手之間的區(qū)別對待以及一系列的挑戰(zhàn)。用于經濟資本目的的信用風險。銀行通常采用兩種通用建模方法之一來量化交易對手信用風險敞口，即風險值（VaR）型模型或蒙特卡羅模擬方法。使用哪種方法的決定涉及多種折衷。 VaR型模型無法隨時間產生風險敞口的概況，這對于不受每日保證金協議約束的交易對手而言是必需的，而模擬方法使用簡化的風險因子表示，因此準確性可能較低。盡管可以通過諸如壓力測試之類的補充測量過程來補充這些模型，但是這種診斷通常不能完全涵蓋所有交易對手信用風險敞口。
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