張同學(xué)
2020-09-03 22:23請(qǐng)問(wèn)這道題如何做,這類題總是不會(huì)做
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2020-09-07 10:25
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這種類型題找到對(duì)應(yīng)的參數(shù),但是前提是你對(duì)于這個(gè)模型是比較熟悉的。比如a表示的就是均值富貴的速度,u表示的是長(zhǎng)期均值。Y其實(shí)在模型中表示的是st-st-1
