倪同學(xué)
2020-09-06 09:26老師好！能補(bǔ)充一下套利arbitrage和對沖hedge的主要區(qū)別嗎？講義上沒有提及……
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1個回答
Vicky助教
2020-09-07 10:35
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同學(xué)你好，
兩者是完全不同的兩種方式。
套利是指一個產(chǎn)品在不同市場上有價格差，高買低賣進(jìn)行套利。
而對沖是指我用另一個資產(chǎn)來分散現(xiàn)在資產(chǎn)的風(fēng)險，比如我買了現(xiàn)貨，是多頭頭寸，我在期貨市場上賣空，對沖我多頭頭寸的風(fēng)險。
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回復(fù)Vicky：buy low sell high arbitrage not 高買低賣吧
