Oliverbug
2020-09-06 21:34視頻里老師畫的是CML，但問題的回答老師說的都是CAL。。。?WHy capital mkt theory，是特質(zhì)CML嗎？
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1個(gè)回答
Irene助教
2020-09-07 16:32
該回答已被題主采納
同學(xué)你好
在資本市場模型中，optimal CAL是不同質(zhì)下的客觀世界的描述，CML是同質(zhì)下的客觀世界的描述。
這題沒有對是否同質(zhì)作出定義，所以兩個(gè)說法都是可以的。
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追問
這道題選什么，我不記得了。。With respect to capital market theory, an investor's optimal portfolio is the combination of a risk-free asset and a risky asset with the highest:
話說，optimal portfolio，是indifferent curve和CML/CAL/EF相切的那個(gè)點(diǎn)吧？這里為什么還要和risk-free有關(guān)呢？？還有這個(gè)highest指的是什么 -
追答
這道題選什么，我不記得了。。With respect to capital market theory, an investor's optimal portfolio is the combination of a risk-free asset and a risky asset with the highest:
選B。 -
追答
同學(xué)你好
optimal portfolio，是indifferent curve和CML/CAL/EF相切的那個(gè)點(diǎn)吧？
是的，
這里為什么還要和risk-free有關(guān)呢？？
因?yàn)镃ML中有無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)啊。
還有這個(gè)highest指的是什么？
就是最高的那條無差異曲線，也就是和CML或者CAL相切的那條。帶來的效用最高。
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