Oliverbug
2020-09-07 11:04If the expected risk of stock A is undervalued, the forecast return of stock is: A Above SML B Below SML C On the SML 1. 這個(gè)camp中的貝塔,是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎? 2. 為什么老師講解的公式寫的是Rp和貝塔P,不是應(yīng)該是stock A?
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1個(gè)回答
Irene助教
2020-09-07 16:33
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同學(xué)你好
1. 這個(gè)camp中的貝塔,是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎?是的。
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追答
2. 為什么老師講解的公式寫的是Rp和貝塔P,不是應(yīng)該是stock A?
就是stock A,只是老師在書寫時(shí)用了符號(hào)p作為指代而已。不影響最終的結(jié)果哈~
