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2020-09-07 16:33老師，答案給的這個(gè)公式是哪里出來(lái)的哇
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-09-11 13:26
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
這里要先回顧一下theta的定義，theta是時(shí)間損耗，也就是隨著時(shí)間的推移，期權(quán)價(jià)值會(huì)下降。
我們?cè)谑褂肕BS公式時(shí)，這里的參數(shù)都是年華的。所以算出的theta也是以年做單位。
而通常在計(jì)算theta時(shí)的時(shí)間是以天為單位的額，因此theta為在其他變量不變時(shí)，在一天過(guò)后交易組合價(jià)值的變化。每日的theta=原theta/一年的交易日=-15.5/250
那么10天的theta=-15.5/250*10
所以10一天后期權(quán)價(jià)值=14.9-15.5/250*10
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