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2020-09-08 10:58老師，這道題怎么看哇
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2020-09-11 13:53
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同學(xué)你好，
涉及匯率的問題，你將定價貨幣看做是商品---比如股票，現(xiàn)在這個股票價格是1.3USD，市場的無風(fēng)險利率也就是USD的利率，4%。股票的紅利率是EUR自身的利率，3%。執(zhí)行價格1.36USD，波動率30%。
這樣分析就好很多了。
然后問的是看漲期權(quán)的delta。
記?。簾o紅利率的看漲期權(quán)，其delta=N(d1)
有紅利率的看漲期權(quán)，其delta=N(d1)*e^(-qt)
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