孫同學
2020-09-08 20:33折現(xiàn)率，可不可以用6%/12？然后三次方？我是這樣算的，結果和答案最接近就選了這個，不知道這樣是否可以？
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1個回答
Evian, CFA助教
2020-09-09 10:36
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同學你好，
衍生品科目中直接按照解析的0.25次方計算即可，rf=6%是一個有效年利率的概念，相當于連續(xù)復利下的EAR。
題目沒有說復利的次數(shù)，沒有說按照月復利，所以你的方法不合適，6%/12是按照月復利的意思。
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