Lucia Yao
2020-09-09 13:40B選項(xiàng),ES不能用于計(jì)算資本金嗎?那有道題目說ES比VaR值要求更高的經(jīng)濟(jì)資本呀?
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1個(gè)回答
Crystal助教
2020-09-10 18:26
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銀行真正使用es這個(gè)指標(biāo)來計(jì)算資本金是一回事,我以es作為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算資本金是另外一回事,雖然在實(shí)際中我一般不用es這個(gè)指標(biāo),但是如果我真的用了,那么我算出的數(shù)值應(yīng)該是高于var計(jì)算要求的資本金的。
