劉同學(xué)
2020-09-10 12:50老師，請(qǐng)問為什么在B選項(xiàng)的條件下，互換就可以和forward compare了呢？要怎么理解？謝謝老師
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-09-10 20:10
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同學(xué)你好，
可以簡單的理解為：swap是一系列的遠(yuǎn)期合約，遠(yuǎn)期合約約定在未來的某一個(gè)時(shí)間點(diǎn)進(jìn)行標(biāo)的資產(chǎn)的買賣，而swap是未來一系列時(shí)間點(diǎn)進(jìn)行標(biāo)的資產(chǎn)的買賣。簽訂的前提條件是Vlong=Vshort=0，雙方誰也不欠誰的，這才會(huì)簽約，不然，不平等的合約不會(huì)被簽訂。
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