劉同學(xué)
2020-09-10 13:49老師 能否解釋一下套利這道題 謝謝
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-09-10 20:26
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同學(xué)你好，
題目call option is priced higher，對(duì)應(yīng)C中的“selling a call”，高賣(mài)；但是要賣(mài)什么呢，賣(mài)的是call，也就是short call，在將來(lái)有義務(wù)賣(mài)標(biāo)的資產(chǎn)，現(xiàn)在手里沒(méi)有，那需要合成，于是以risk-free rate借錢(qián)，對(duì)應(yīng)C中borrowing，然后買(mǎi)資產(chǎn)，對(duì)應(yīng)C中的buying the underlying，在合約到期的時(shí)候賣(mài)出。
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