大同學(xué)
2020-09-12 10:08習(xí)題冊61題C選項,62題A,C,D選項老師可以給講一下嗎,解析不太懂。
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1個回答
Crystal助教
2020-09-16 10:47
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同學(xué)你好,這兩個題目其實是老的題目,61題b選項確實是不對的,你修改的也是正確的,這個題目是之前的,當(dāng)時這個horizon是像b選項說的那樣的,但是現(xiàn)在進(jìn)行了修改,就是我們現(xiàn)在學(xué)習(xí)的版本。
61題c選項說的是巴塞爾協(xié)議II.5下的IMA要求支付DRC,但FRTB取消了這一部分,這意味著由于從Basel II.5變更為FRTB,市場風(fēng)險資本要求的中位數(shù)可能會降低。這個說法是不對的。新巴塞爾協(xié)議2.5規(guī)定了增量風(fēng)險費用(IRC),F(xiàn)RTB將其替換為DRC;此外,F(xiàn)RTB意味著市場風(fēng)險資本要求顯著增加。
