kathy sham
2020-09-13 00:28What is Spectral risk and distorted risk ?能用中文講解嗎？以及其差異
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2020-09-14 10:32
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這是一類較新的風(fēng)險(xiǎn)度量，稱為頻譜和失真風(fēng)險(xiǎn)度量，允許將不同的權(quán)重分配給損失分布的分位數(shù)，而不是像ES那樣對所有觀測值假設(shè)相等的權(quán)重。
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追問
What is the difference is between both?
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追答
同學(xué)你好，Spectral and distorted risk是一種風(fēng)險(xiǎn)， 也就是說這種風(fēng)險(xiǎn)就叫做頻譜和失真風(fēng)險(xiǎn)。
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